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WinRATS安裝文件下載
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相關文檔
所學課程的教學教科書和示例 下面是由Estima提供的課程的材料列表。課程材料可以單獨訂購，課程中包括PDF格式的手冊，包括課程講義，以及示例程序，數據集和課程中使用的RATS程序。 ARCH/GARCH和波動模型(Volatility Models) 包含單變量和多變量ARCH和GARCH模型，使用內置的帶有更通用的似然最大化和估計技術的GARCH指令和估計。包括被RATS用戶經常下載的文獻的詳細討論。 面板數據(Panel Data) 包括面板數據計量經濟學技術，重點是時間序列概念，包括動態面板(Dynamic Panels)處理，單位根檢驗(Unit Root Tests),協整(Cointegration)和向量自回歸(Vector Autoregression)模型。也包含了幾個用于面板數據的Gibbs抽樣的示例，以及線性和非線性隨機效應，隨機系統模型和VAR的應用。 結構突變(Structural Breaks)和Switching模型 包含了大量的材料，包括結構突變和閥值效應檢驗，閥值自回歸(threshold utoregression,TAR)估計和平滑轉換模型(smooth transition models,STAR),內生 Markov switching模型和Markov switching VAR，狀態空間(State Space)， ARCH和GARCH模型。包含極大似然和貝葉斯(Bayesian)估計技術。 向量自回歸(Vector Autoregressions) 本課程涵蓋了識別和估計VAR模型，計算脈沖響應(impulse responses)和方差分解(variance decompositions),historical decomposition,和counterfactual simulations，結構化和半結構化VAR和符號約束(sign restrictions).We focus on techniques designed to elicit information from the data without the use of informative Bayesian priors (查看Bayesian Econometrics課程來了解Bayesian技術的處理). 狀態空間和DSGE模型 本課程的狀態空間部分大部分基于Durbin 和Koopman的Time Series Analysis by State Space Methods書籍，補充材料來自Harvey的Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter書籍,以及West和Harrison的Bayesian Forecasting and Dynamic Models書籍。 大概三分之二的課程集中在狀態空間模型，剩余部分為DSGE模型。示例程序需要RATS 7.0及更高版本。 貝葉斯計量經濟學(Bayesian Econometrics) 課程大部分的內容是配合Gary Koop的書籍(Bayesian Econometrics),盡管它也涵蓋了一些沒有包含在列表中主題(比如Bayesian VARs)。 如需訂購以上課程請聯系我們。
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